KFAS（カルマンフィルタ＆スムーザ）での状態空間モデルについてのメモ。その２ 【目次】 使用するデータ 状態空間モデルの実装 モデル評価 参考 以下で基本部分を取りまとめた、今回は実データで推定してみる。 【統計】時系列分析（状態空間モデル、KFAS）…

KFAS（カルマンフィルタ＆スムーザ）での状態空間モデルについてのメモ。 まとめておきたかったが、ずっと手を付けられず。。 分かっていない部分も多いのであくまで個人備忘録として。 個人的に野村先生の書籍が大変参考になった。 【目次】 状態空間モデル…

これまでJscriptを使ってRを実行する方法は以下記事で触れていたが、バッチ(.bat)での実行方法の記事は無かったので作成。 cochineal19.hatenablog.com cochineal19.hatenablog.com Rスクリプトをこのバッチファイルにドラッグ＆ドロップするとRが実行され、…