KFAS（カルマンフィルタ＆スムーザ）での状態空間モデルについてのメモ。その２ 【目次】 使用するデータ 状態空間モデルの実装 モデル評価 参考 以下で基本部分を取りまとめた、今回は実データで推定してみる。 【統計】時系列分析（状態空間モデル、KFAS）…

KFAS（カルマンフィルタ＆スムーザ）での状態空間モデルについてのメモ。 まとめておきたかったが、ずっと手を付けられず。。 分かっていない部分も多いのであくまで個人備忘録として。 個人的に野村先生の書籍が大変参考になった。 【目次】 状態空間モデル…

これまでJscriptを使ってRを実行する方法は以下記事で触れていたが、バッチ(.bat)での実行方法の記事は無かったので作成。 cochineal19.hatenablog.com cochineal19.hatenablog.com Rスクリプトをこのバッチファイルにドラッグ＆ドロップするとRが実行され、…

ARIMAプロシジャのメモ。 基本はRを使っているので初歩。 【目次】 Auto ARIMA ARIMA(p,0,0)：AR(p)モデル ARIMA(0,0,q)：MA(q)モデル ARIMA(p,0,q)：ARMA(p,q)モデル ARIMA(p,d,q)：ARIMA(p,d,q)モデル ARIMAXモデル SARIMAモデル SARIMAXモデル 将来予測 …

割合の信頼区間について 【目次】 計算式 計算例 コード 被覆確率 (Coverage Probability) 参考 計算式 Wald (正規近似を用いた方法) 二項分布 B (n, p) は n が十分大きいとき、平均 np , 分散 np(1-p) の正規分布に近づく（ラプラスの定理）。 一般的に、n…

SASとRでの使い方メモ。 RDescTools::BinomDiffCImethod = TYPE SASPROC FREQRISKDIFF (CL = TYPE) Agresti-Caffo "ac" AC Brown, Li's Jeffreys "blj" - Farrington and Manning - FM Haldane "hal" - Hauck-Anderson "ha" HA Jeffreys-Perks "jp" - Mee "m…

【目次】 ロジスティック回帰の特徴 ロジスティック回帰の尤度・誤差関数 ロジスティック回帰のFisher Scoringによる最適化 手計算 参考 以下でロジスティック回帰に触れていたがFisher Scoringにて再び。 【統計】ロジスティック回帰分析 - こちにぃるの日…

Wilcoxonの符号付き順位検定のExact法（正確確率検定）のメモ。 【目次】 計算例 プログラムコード 参考 正規近似とT近似での検定は以下記事。 cochineal19.hatenablog.com 計算例 簡単なデータを準備。 下図は正規近似・T近似での符号付き順位検定の記事で…

Wilcoxonの順位和検定のExact法（正確確率検定）のメモ。 【目次】 計算例 プログラムコード 参考 正規近似とT近似での検定は以下記事。 cochineal19.hatenablog.com 計算例 簡単なデータを準備。 A群が３例で順位和=７、B群が４例で順位和=21。 観測値の順…

ウィルコクソンの符号付き順位検定（Wilcoxon Signed Rank Test）のメモ。 ノンパラメトリックな対応のある差の検定（２時点）。 【目次】 帰無仮説、対立仮設 計算式等 計算例 プログラムコード 参考 正規近似、T近似について。exactは記載なし。 帰無仮説…

一般化線形混合モデル (Generalized Linear Mixed Model, GLMM) のメモ。 マルチレベル分析とも言う。 【目次】 計算式 プログラムコード G行列の構造 R行列の構造（反復測定の誤差構造） 参考 ・線形回帰モデルでは、誤差が互いに独立に正規分布に従うこと…

一般化線形モデル（Generalized Linear Model: GLM）のメモ。 【目次】 計算式 GLMの例 参考資料 ・線形回帰モデルでは、誤差が互いに独立に正規分布に従うことを前提としている（不遍性・等分散性・独立性・正規性）。 ・そのため誤差構造が正規分布ではな…

コックス回帰分析（Cox Regression Analysis）のメモ。 【目次】 計算式等 Rでの実行 プログラムコード 参考 コックス回帰分析はハザード関数を目的変数とした回帰分析手法。コックス比例ハザードモデル、比例ハザードモデルなどとも呼ばれる。 任意の共変量…

フリードマン検定（Friedman test）のメモ。 ノンパラメトリックな対応のある差の検定（３時点以上）。 【目次】 帰無仮説、対立仮設 計算式等 計算例 プログラムコード 参考 帰無仮説、対立仮設 ・帰無仮説 すべての時点に差がない ・対立仮設 何れかの時点…

Two Way Repeated Measures ANOVA（Two Way RMANOVA、二元配置反復測定分散分析）のメモ。 実解析ではMixedモデルを使う。学習のためのメモ。 【目次】 帰無仮説、対立仮設 計算式等 プログラムコード 参考 帰無仮説、対立仮設 ・帰無仮説 要因により平均値…

One Way Repeated Measures ANOVA（One Way RMANOVA、一元配置反復測定分散分析）のメモ。 対応のある平均の差の検定（３時点以上）。 【目次】 帰無仮説、対立仮設 計算式等 プログラムコード 参考 帰無仮説、対立仮設 ・帰無仮説 すべての時点に差がない（…

マクネマー検定のメモ。 対応のある比率の差の検定でノンパラメトリックな手法。 【目次】 帰無仮説、対立仮設 計算式等 プログラムコード 参考 帰無仮説、対立仮設 次のクロス表を考える。薬剤投与前後での効果有無などの２×２データ。 After Total Yes No …

対応のあるt検定のメモ。 帰無仮説、対立仮設 計算式 プログラムコード 参考 帰無仮説、対立仮設 ・帰無仮説 ：前後に差がない（） ・対立仮設 ：前後に差がある（） つまり、関心のある時点での変化量がゼロかどうか。 計算式 ※ｄ=前後の差 下記は架空デー…

古い機能でセキュリティに問題あるため扱いは注意。 以下の資料がとても参考になる。 Excel 4.0 Macro Functions Reference エクセル 4.0 マクロ VBAでは ExecuteExcel4Macro(string) で使用できる。 Application.ExecuteExcel4Macro メソッド (Excel) 例：M…